西南财經大學馬敬堂教授做客“商學大講堂”

5月4日，西南财經大學經濟數學學院馬敬堂教授來到江南大學商學院116報告廳，為廣大師生帶來一場題為“Monte-Carlo methods for optimal asset allocation in regime-switching markets”（區域轉換市場中最優資産配置的蒙特卡洛方法）的講座。

馬敬堂教授提出了一個基于對偶控制的蒙特卡羅方法來求解在區域轉換市場中的最優資産分配問題。馬教授首先将所求的金融問題巧妙地轉化為一個随機控制問題，随後利用對偶方法對所求問題的本值做出了上下界的估計。為了最小化上下界之間的差額，他對随求問題的對偶問題加入了一個額外的控制變量。最後，用蒙特卡羅方法對所求問題進行了數值模拟和實現。其想法具有前瞻性，可以很好地推廣到處理一類帶有一般效用函數的資産定價問題。最後，馬教授與我院師生關于數學模型運算與金融市場實際運作的關聯進行了深入交流探讨，學習借鑒。

本次講座為與會師生提供了先進的金融理論，開闊了師生們科學研究的視野，促進了學院金融學科與學術的發展。