北京化工大學餘樂安教授做客“商學大講堂”

4月14日下午，“商學大講堂”系列講座第90講在商學院116東方廳舉行。國家傑出青年科學基金獲得者、中國科學院“百人計劃”獲得者、北京化工大學餘樂安教授受邀擔任主講嘉賓，為商學院師生做了題為“基于BI的量化交易算法設計與實證研究”的學術講座。

講座中，餘樂安教授主要從研究背景、量化交易理論的發展脈絡、智能量化選股、量化擇時與實證等六個部分展開。餘教授首先在闡述研究背景與研究意義的基礎上，梳理了量化交易理論的發展曆程與脈絡，并提出選股、擇時或者交易策略的緊迫性，随後進行智能選股模型和量化擇時模型設計及實證分析。通過研究發現：智能選股模型比市場獲得更高的收益和較低的波動率、模型收益均好于不同行業平均收益，以及MDE模型收益高于市場收益、高于基準模型收益；集成擇時模型EKELM能夠比基準模型獲得更高的收益、較低的風險且在不同市場環境下均優于買入并持有策略。最後，餘教授為大家提供了股票市場的最新研究動向。

講座結束後，餘教授熱情回答了師生們在研究過程中遇到的相關問題，并針對講座内容與師生進行深入讨論。