10月24日下午，“商學大講堂”系列學術講座第100講在商學院116東方廳舉行。國家傑出青年基金獲得者、中國科學院特聘研究員、《中國管理科學》執行主編李建平研究員受邀主講題為“基于财務報表數據的風險集成度量方法”的學術講座。講座由江南大學商學院副院長王育紅教授主持，商學院管理科學與工程系、會計系、金融系教師及2017級研究生等80餘人聆聽本次講座。
講座主要讨論風險相關性下的風險集成度量問題，給出目前這一領域的新進展。李建平首先介紹了财務報表數據用于風險集成的基本原理、研究現狀、方法體系框架。其次闡述風險相關性及其機理、風險集成度量的趨勢及面臨的困難、主要的風險集成度量方法及進展。在讨論風險相關性問題時，李建平指出，各類風險不是獨立的，它們會相互轉化，相互影響，它們之間的推波助瀾作用甚至可能會引發金融危機，嚴重威脅着金融系統的穩定性。研究風險相關性時會遇到三個關鍵問題：（1）風險中存在各種相關關系，建模對象多。（2）風險的相關性關系表現形式複雜，建模難度大。（3）風險數據可獲得性差，建模數據缺乏。
随後，李建平強調風險集成的關鍵問題在于數據以及與數據匹配的風險集成手段和方法。通過上市公司的财務報表分析風險是李建平教授的最新研究成果，其創新點是将表外數據納入研究範圍，基于以上的分析發現對于大型和小型商業銀行，表外信用風險能夠增大銀行的信用風險，進而增大銀行的總風險；表外操作風險能夠降低銀行的操作風險，進而降低銀行的總風險；表外業務總體看來增大小型商業銀行的總風險，降低大型商業銀行的總風險，不考慮表外業務的風險集成是有偏差的；次貸危機期間，急劇增大的市場風險和流動性風險使得中國商業銀行的總風險明顯提高。
最後，李建平與在座師生就論文撰寫等問題進行了互動交流。本次講座對商學院的各位老師和同學具有重要啟發作用，推動了商學院師生的學術與科研能力，對商學院的科研工作提示與學科發展具有十分重要的意義。
李建平教授做主講題為“基于财務報表數據的風險集成度量方法”的學術講座
講座現場
當前位置: