10月19日下午，第117講“商學大講堂”在商學院118利安達廳成功舉辦。加拿大皇後大學金融學博士、現任加拿大溫莎大學Odette商學院金融學教授安雲碧擔任主講嘉賓，為金融系師生作了題為“A new approach to measuring banks' liquidity risk”的專題講座。
安教授圍繞“如何在銀行擠兌風險下評估銀行流動性需求和流動性風險”研究課題，介紹了兩種較為常見的測量流動性風險的研究方法并指出其存在的缺陷，進而引出此次研究的貢獻在于提出了用銀行運行風險來衡量銀行流動性需求的新方法。他強調，銀行擠兌是銀行流動性風險的最終表現形式與後果，此次研究通過将流動性風險納入模型框架拓展了默頓（1974）模型，所确定的流動性指标考慮了金融風險與流動性風險，流動性指标的确定考慮了收益等各種風險的均衡。
講座中，安教授通過對理論數據與公式的分析解釋了研究模型，指出銀行總資産分為無風險的流動部分和有風險的非流動部分，對銀行負債作出了假設解釋，并重點分析了信用違約和銀行擠兌這兩個邊界條件。他分析總結了提前支取存款與保留存款的收益差異，指出消費者通過收到的私人信号作出決策。随後，安教授還分析了流動性風險與信用風險的關系，指出流動性風險能夠導緻未來信用風險的增加。
講座結束後，安教授熱情回答了在座師生們在研究過程中遇到的問題。本次講座，對金融系老師及研究生的學術研究具有啟發作用，對促進學院金融學科建設、提高商學院師生的學術科研能力起到了積極的推動作用。
加拿大溫莎大學安雲碧教授做客“商學大講堂”
講座現場
當前位置: