賀志芳

系别：金融系

職稱：副教授

聯系方式：hezfang@126.com

科學研究：主要論文（第一作者/通訊作者）：
[1] Xiao J, Wen F, He Z. Impact of geopolitical risks on investor attention and speculation in the oil market: Evidence from nonlinear and time-varying analysis. Energy, 2023, 267: 126564. (SCI, JCR一區)
[2] He Z. Geopolitical risks and investor sentiment: Causality and TVP-VAR analysis. The North American Journal of Economics and Finance, 2023, 67, 101947. (SSCI, ABS二星)
[3] He Z. Asymmetric impacts of individual investor sentiment on the time-varying risk-return relation in stock market. International Review of Economics & Finance, 2022, 78, 177-194. (SSCI, ABS二星)
[4] He Z, Chen J, Zhou F, Zhang G, Wen F. Oil price uncertainty and the risk-return relation in stock markets: Evidence from oil-importing and oil-exporting countries. International Journal of Finance & Economics, 2022, 27(1): 1154-1172. (SSCI, ABS三星)
[5] He Z, Zheng J. Impacts of economic policy uncertainty on the time-varying risk–return relationship: evidence from G7 countries. Applied Economics Letters, 2022: 1-5. (SSCI, ABS一星)
[6] He Z. Dynamic impacts of crude oil price on Chinese investor sentiment: Nonlinear causality and time-varying effect. International Review of Economics & Finance, 2020, 66, 131-153. (SSCI, ABS二星)
[7] He Z, He L, Wen F. Risk compensation and market returns: The role of investor sentiment in the stock market. Emerging Markets Finance and Trade, 2019, 55(3): 704-718. (SSCI, ESI高被引, ABS二星)
[8] He Z, Zhou F, Xia X, Wen F, Huang. Interaction between Oil Price and Investor Sentiment: Nonlinear Causality, Time-Varying Influence, and Asymmetric Effect. Emerging Markets Finance and Trade, 2019,55(12), 2756-2773. (SSCI, ABS二星)
[9] He Z, Zhou F. Time-varying and asymmetric effects of the oil-specific demand shock on investor sentiment. PloS one, 2018,13(8), e0200734. (SSCI/SCI)
[10] 賀志芳, 周方召. 投資者風險偏好的動态特征——來自國際股票市場的實證證據.系統科學與數學, 2018, 38(03):348-363.(CSCD)
[11] He Z, Huang C, Gong X, Yang X, Wen F. Do Trading Volume and Downside Trading Volume Help Forecast the Downside Risk? EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 2017, 13 (12):8367-8382. (SSCI)
[12] 賀志芳, 文鳳華, 黃創霞, 楊曉光, 鄭石明. 投資者情緒與時變風險補償系數, 管理科學學報, 2017, 20 (12): 29-38. (CSSCI，國自科基金委管理學A刊)
[13] 賀志芳, 楊鑫, 龔旭, 文鳳華. 股指期貨市場波動率的預測研究. 系統科學與數學, 2016, 36(8):1160-1174. (CSCD)

主持或參與的科研項目：
[1]國家社會科學後期資助項目(21FJYB003) ：投資者風險偏好的動态特征及資産價格波動研究, 2021.10-2023.12，25萬元，完成，主持
[2]國家自然科學青年基金項目(71701081)：投資者風險偏好的特征及作用機制研究,  2018.1-2020.12，19萬元，完成，主持
[3] 江蘇省教育廳高校哲學社會科學基金項目(2017SJB0816)：金融市場中投資者風險偏好的特征研究，1萬元，2018.1-2018.12，完成，主持
[4]教育部人文社科青年基金項目（18YJC790029）：退出不确定對風險投資影響的機制研究，2018.07-2021.06，8萬元，參與，在研
[5]教育部人文社科青年基金項目（17YJC790008）：流動性視角下股價慣性研究——基于國家治理能力的現代化推進，2018.01-2020.12，8萬元，參與，完成
[6]國家自然科學基金面上項目（71371195）：投資者情緒生成、傳染機制及其對資産定價的影響研究，2014.01-2017.12，完成，參與
[7]湖南省哲學社會科學基金重點項目（11ZDB11）：房地産泡沫對我國金融脆弱性的影響研究，2011.01-2012.12，完成，參與

主講課程：本科生課程：《風險管理》、《金融計量學》
研究生課程：《經濟學研究方法論》、《金融風險管理》、《金融風險學》
MBA課程：《行為金融學》